Comment échanger une stratégie de corrélation Alors que les corrélations vous diront qu'un mouvement est sur le point de se produire, la corrélation seule ne vous indique pas quelle paire se déplace ou la direction dans laquelle elle se déplace. En d'autres termes, vous savez que vous devez mettre un métier , Mais vous ne savez pas quelle paire de commerce ou si vous avez besoin d'acheter ou de vendre à court. Cette limitation massive dans le commerce de corrélation a étouffé les commerçants pendant des années, c'est pourquoi si peu de commerçants utilisent des corrélations en dépit des avantages évidents. Parmi la poignée de commerçants qui font du commerce avec des corrélations, la plupart juste l'utiliser comme un filtre pour augmenter la précision d'un système déjà rentable. J'ai décidé d'aller plus loin et en fait ma principale stratégie commerciale. En tant que commerçant à temps plein, chercheur et développeur de système, je sais que l'identification volatilité prévisible est la moitié de la bataille. Déterminer les points d'entrée et de sortie est tout simplement une question de test et beaucoup d'essais et d'erreurs. Il a fallu la meilleure partie de 12 mois, mais finalement, j'ai fait des recherches, développé et testé 82 stratégies différentes pour capitaliser sur les métiers de corrélation. Quand la poussière s'est installée, nous sommes restés avec seulement huit qui ont fait la coupe. Heres celui qui a fait. La stratégie s'appelle Follow the Leader, et même si c'est l'une des plus simples des huit stratégies que j'ai appris, ce n'est pas moins important. Le commerce de corrélation Follow the Leader, comme tous les métiers de corrélation, attend jusqu'à ce que deux paires corrélées sortent du whack et rapidement capitalise sur l'opportunité de scalper quelques pépins rapides hors du marché. Heres comment cela fonctionne: Pour ce système, j'aime le commerce de l'EURUSD avec le GBPUSD. Ces paires sont positivement corrélées, comme prévu, elles se déplacent plus ou moins parallèlement l'une à l'autre (voir le graphique ci-dessous). Mais quand ont été le commerce avec la corrélation, ne sont pas seulement à la recherche de direction, ont également été à la recherche de la gamme. Range est bien sûr la différence entre le haut et le bas prix pendant une période de temps spécifiée. Nous savons, par exemple, que le GBPUSD a normalement une portée beaucoup plus grande que l'EURUSD. En d'autres termes, alors que ces paires corrélées se déplacent généralement dans la même direction, le GBPUSD devrait avoir des vallées inférieures et des pics plus élevés que l'EURUSD. Donc, quand nous voyons que la fourchette du GBPUSD est en retard par rapport à la fourchette de l'EURUSD pour une barre (voir le graphique), nous avons une configuration commerciale potentielle. Une fois que le décalage de gamme est de 20 pips ou plus, nous prenons le commerce avec l'espoir que la GBPUSD va combler l'écart et de dépasser la fourchette de l'EURUSD dans quelques bars. Je sais que c'est un commerce à probabilité extrêmement élevée parce que la loi fondamentale dicte que les couples doivent rester en corrélation, donc nous savons qu'ils finiront par se rétracter. C'est une stratégie qui a été soutenue par les fondamentaux du marché et des tests depuis des années, et Ive a également trouvé qu'il est l'un des plus précis (et rentable) stratégies intraday Ive jamais négocié. OK, permet de vérifier le tableau comme mentionné ci-dessus: Cliquez pour agrandir À l'heure actuelle, la fourchette de la GBPUSD est en retard de l'EURUSD de huit pips. C'est assez d'un décalage à prendre connaissance, mais ce n'est pas assez pour prendre le commerce encore. J'aime voir au moins un 20-pip lag avant que je prenne le commerce, donc je vais le regarder pour un autre bar et voir ce qui se passe. Par Kenny Weve a parlé et a enseigné au sujet du commerce de corrélation avant ici sur le Blog Traders, mais aujourd'hui Ive a demandé à Jason Fielder ( Un blogueur invité multi-temps) pour nous donner son aperçu sur le commerce de corrélation. L'article ci-dessous est une excellente lecture et je recommande fortement de prendre quelques notes afin que vous ne manquez rien. Jason m'a dit qu'il répondra à tous les commentaires et questions que vous postez ci-dessous. Aussi il voulait que je vous donne un heads up au sujet de sa nouvelle corrélation Cheat Sheets. Alors vérifiez que si vous avez un peu de temps. Mais lire l'article premier Correlation Trading est un style de négociation qui gagne en dynamique entre les commerçants En savoir. Dès que vous comprenez cette méthodologie, non seulement vous comprendrez pourquoi il est si puissant, vous voulez immédiatement mettre vos mains sur quelques stratégies de corrélation. En fait, l'élan est si forte, Correlation Trading est la couverture de ce mois. Trading de corrélation est tout sur la découverte d'un moyen de voir ce que j'appelle voir des fissures sur le marché. Maintenant pour la partie vraiment intéressante. Chaque fois que ces fissures apparaissent, ils présentent les métiers que vous avez jamais vu auparavant, et par la Loi fondamentale pratiquement ont à faire ce que vous attendez de leur faire. OK, suffisamment d'intro et de parler. Laissez-moi vous donner quelques exemples de corrélation très fondamentaux de ce que je parle: EXEMPLE 1: Comme les températures augmentent, les ventes de crème glacée augmenter. EXEMPLE 2: A mesure que les températures diminuent, le volume de vêtements que portent les personnes augmente. Wow, thats quelque chose sérieusement choquante, n'est-il pas Ok, okby maintenant vous vous rendez compte probablement que je plaisante. Il n'y a évidemment rien de terrifiant sur ces observations. En fait, ils sont autant de bon sens que possible. Tout le monde sait que, comme le temps se réchauffe, les gens aiment manger de la crème glacée parce que son refroidissement et délicieux à manger dans la chaleur de l'été. En outre, nous savons tous que, comme le temps tourne plus froid, les gens ont tendance à porter plus de vêtements parce que son nécessaire pour rester au chaud. Ces relations (c'est-à-dire des températures accrues augmentent les ventes de crèmes glacées et la diminution des températures augmentent le volume des vêtements) sont si sensés et fondamentaux, en fait, que nous les ignorons probablement complètement. Mais imaginez si des relations flagrantes évidentes comme celles-ci existaient sur le marché Forex Et plus important encore, imaginez si ces relations de bon sens et fondamentales pourraient être utilisés pour vous donner un avantage et effectivement augmenter votre exactitude trading et la rentabilité Bien le croire ou non, ces relations ne Existent dans le marché Forex Theyre appelé CORRELATED PAIRES, et je vais vous montrer comment vous pouvez capitaliser sur ces paires corrélées (et le commerce de corrélation en général) pour faire plus d'argent que vous avez jamais fait avant de négocier le Forex. À quoi ressemblent les paires de devises corrélées La première étape pour tirer profit de paires corrélées est d'apprendre à les reconnaître. Heureusement pour nous, cette étape est en fait assez facile, tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir 2 paires sur votre graphique, celui qui prendra la moitié supérieure de l'écran et le prochain qui prendra la moitié inférieure f écran (chaque S'étend de la droite vers la gauche de votre écran). Je vous suggère de choisir l'EURUSD et le USDCHF. Même à première vue, vous devriez être en mesure de détecter une relation claire entre ces deux paires de devises corrélées. Pouvez-vous voir comment ils sont presque toujours se déplaçant dans des directions opposées Pouvez-vous voir comment quand l'EURUSD remonte le USDCHF tend à aller vers le bas et vice-versa Sinon, regardez de nouveau Comme vous pouvez le voir clairement, les graphiques pour EURUSD et USDCHF sont presque parfaites Images miroir les unes des autres. Lorsque l'EURUSD baisse, l'USDCHF tend à augmenter. Et lorsque l'EURUSD augmente, l'USDCHF tend à baisser. Cette relation est connue sous le nom de CORRÉLATION NÉGATIVE, car ces deux paires corrélées (presque) se déplacent toujours dans des directions opposées l'une de l'autre. Si le concept de corrélation négative est encore un peu incertain, réfléchissez à la 2ème observation choquante que je vous ai donnée au début de cet article. Si vous vous rappelez Comme les températures diminuent, le volume de vêtements que portent les gens augmente. Donc, en d'autres termes, la température et le volume de vêtements presque toujours se déplacent dans des directions opposées, juste comme ces deux paires ne Ok, maintenant vous devriez avoir une prise assez ferme de corrélation négative et ce qu'il ressemble, alors passe au deuxième type De corrélation: CORRÉLATION POSITIVE. Un bon exemple ici est thr EURUSD et GBPUSD, allez-y et ouvrez vos cartes maintenant avec ces paires pour voir de quoi je parle. Contrairement à l'exemple précédent, ces paires de devises se déplacent plus ou moins parallèlement les unes aux autres. À ce stade, vous vous demandez probablement pourquoi les paires de devises (comme l'EURUSD et l'USDCHF) sont corrélées en premier lieu. Qu'est-ce qui cause ces relations positives et négatives existent? Bien comme nos exemples de température et de crème glacée et de température et de vêtements D'avant, les corrélations monétaires viennent à des fondamentaux fondamentaux. L'augmentation des températures est corrélée à l'augmentation des ventes de crème glacée et la diminution des températures sont corrélées à l'augmentation du volume des vêtements pour deux FACTEURS FONDAMENTAUX simples mais extrêmement puissants: le confort et la survie. Les gens mangent de la crème glacée quand elle devient chaude parce qu'elle les rend confortables, et ils portent plus d'habillement quand il fait froid pour le même confort de raison (et dans certains cas la survie). Le point est, les facteurs qui conduisent ces corrélations sont profondément enracinés dans la vie quotidienne. Ils ne changeront pas Cette année pas en 10 ansNOT EN 100 ANS Les fondamentaux derrière ces corrélations sont UNIVERSELLE La même chose est vraie pour les paires de devises corrélées Et j'ai quelques bonnes nouvelles. Tout comme vous n'avez pas besoin de saisir pleinement le fonctionnement d'un moteur à combustion interne pour conduire une voiture, vous n'avez pas besoin de saisir pleinement les fondamentaux détaillés derrière les corrélations différentes paires de devises pour en tirer profit En fait, tout ce que vous avez vraiment besoin de savoir est : Les fondamentaux solides sont derrière les paires de devises corrélées. Cela vous donne un modèle cohérent et prévisible à partir duquel le commerce. En d'autres termes, tout comme nous pouvons compter sur des températures plus élevées en corrélation avec l'augmentation des ventes de crème glacée (parce qu'elle est soutenue par FUNDAMENTALS de la vie quotidienne), vous pouvez également compter sur l'EURUSD et GBPUSD restant corrélée car ils sont également soutenus par UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS . Volatilité prévisible Potentiel de profit Maintenant que vous comprenez ce qu'est la corrélation, comment le reconnaître sur un graphique et les fondamentaux qui l'appuient, il est maintenant temps de discuter comment nous utilisons la corrélation pour gagner un avantage sur les autres commerçants. Lorsque la plupart des commerçants regardent les paires corrélées, ils concentrent la majeure partie de leur attention sur le 98 du temps que les paires de devises faire ce qu'ils sont censés faire et rester corrélés. Je n'ai pas toujours été plus intéressé par le 2 du temps où les paires corrélées échouent de corrélation. (Et si par hasard youre inquiet 2 doesnt son comme beaucoup, je peux vous laisser sur un petit secret. Son abondance souvent pour produire des opportunités commerciales continues, si vous savez quoi chercher) Oh, d'ailleurs, je me rends compte Il peut sembler un peu contre-intuitif, de chercher une corrélation tomber alors s'il vous plaît écoutez-moi dehors Vous savez maintenant que les corrélations sont soutenues par des fondamentaux. Mais pas seulement les corrélations fondamentales sur le marché Forex sont soutenus par UNIVERSALE MARKET FUNDAMENTALS. En d'autres termes, les paires de devises étaient en négociation parce que certains sur-optimisé, composée indicateur dit qu'ils sont corrélés sont corrélés parce que les forces du marché REAL-WORLD dictent qu'ils DOIVENT être corrélés. Alors, pourquoi tout cela importe-t-il et qu'est-ce qu'il a à voir avec le gain que j'ai promis? Eh bien, c'est simple Si nous savons que certaines paires sont corrélées, et que ces corrélations sont soutenues par les forces du marché réel, Le moment où ces couples tombent de corrélation nous savons que quelque chose a mal tourné. Nous ne savons pas ce qui a mal tourné, nécessairement, mais nous savons que au moins une des paires de devises n'est pas agir comme il le devrait. Par exemple, rappelez-vous l'EURUSD et le USDCHF. Ces paires ont une CORRÉLATION NÉGATIVE élevée, ce qui signifie qu'ils devraient plus ou moins se déplacer dans des directions opposées les unes aux autres. Si tout à coup ces paires tombent de la corrélation et commencent à se déplacer parallèlement les unes aux autres, alors nous savons que quelque chose est détraqué. Et bien qu'il ne se passe pas tout ce que souvent, c'est ces moments où les choses sortent de whack qui ont été en mesure de gagner un avantage. Vous voyez, quand les paires corrélées sortent de la corrélation, c'est juste une question de temps avant de revenir en corrélation. Encore une fois, ce sont les fondements du marché UNIVERSAL qui sont à l'origine de ces corrélations, et ses fondamentaux du marché qui forcera les paires de retour en corrélation. Donc heres ce que nous savons Nous savons que quelque chose a mal parce que les paires de devises ne se comportent comme ils devraient Nous savons que les paires seront finalement refoulés en corrélation par le monde réel, les forces fondamentales du marché Nous savons que lorsque les paires de retour en (C'est-à-dire la corrélation) que le mouvement créera des opportunités de profit significatives Avez-vous capté ce dernier Nous savons que lorsque les paires retournent dans la parité (c.-à-corrélation) . À ce stade Ive manquer de chambre, mais je vais dans beaucoup plus de détails, et même DONNER AWAY une de mes stratégies de corrélation top corrélation dans ma nouvelle Correlation Cheat Sheets. Le rapport ne sera pas disponible pour toujours, alors je vous suggère d'aller le saisir maintenant, et d'ouvrir votre monde à très rentable Correlation Trading G. Starling dit: J'ai trouvé Jason approche et la perspicacité très instructif. Il m'a donné des aperçus sur les marchés que je n'avais pas pensé. Je crois que cette approche pourrait également bien fonctionner sur n'importe quel marché, mais surtout sur le marché FOREX. J'apprécie des gens comme Jason qui prennent le temps de partager leurs connaissances et leur perspicacité pour aider les débutants comme moi. Il est toujours préférable de descendre sur un chemin qui a été parcouru avant. Merci, Jason, un grand article. Adam a été en fait celui qui m'a exposé à des paires années il ya des échanges. Chaque bon gestionnaire de fonds de couverture utilise cette méthode de négociation d'une certaine manière. Un autre grand post Jason son tout sur les FONDAMENTAUX Ceci est faux imo. Ita tout sur la psychologie (et il s'applique à FOREX aussi). Les marchés sont-ils bons ou mauvais, intelligents ou stupides Il importe peu car il n'y a pas de référence absolue tout est relatif à la perception des participants du marché étaient-ils faux Aucun problème, nous renverser et crash. Etc. etc Toutes ces analyses essayant d'expliquer ce qui se cache derrière chaque mouvement sont juste bruit imo. Je dois admettre que tous étaient à la recherche d'explications et de raisonnement raisonnable pour fonder nos métiers ou faire des prédictions, etc. Beaucoup de temps, ses vrais fondements fondamentaux refont surface ou sont le fondement d'une tendance. Mais très peu de temps après la tendance est lancée, son juste herding.
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