Références Vous devez être connecté pour voir les références. Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe ci-dessous ou revenez à la page d'accueil et réessayez. Si vous n'avez pas un nom d'utilisateur et un mot de passe, vous devrez vous inscrire. L'inscription est simple et gratuite et vous permet de profiter des fonctionnalités suivantes d'Ingenta Connect: Recherches sauvegardées Favoris Nouvelles alertes d'alerte Accès d'abonnement personnel Inscrivez-vous maintenant Partager Clé d'accès Contenu gratuit Partiel Contenu gratuit Nouveau contenu Contenu à accès libre Partiel Content Partial Contenu suspect Contenu d 'essai gratuit Parcourir par publication Parcourir par sujet Parcourir par auteur Recherche avancée Au sujet de nous Chercheurs Bibliothécaires Éditeurs Nouveautés en vedette Aide Contactez - nous Copie du site Web 2017 Ingenta. Le droit d'auteur appartient à l'éditeur, à la société ou au (x) auteur (s) tel que spécifié dans l'article. Politique sur les cookies Le site Web d'Ingenta Connect utilise des témoins afin de garder une trace des données que vous avez remplies. Je suis satisfaite de ce qui précèdeTechniques de négociation et stratégies de retour: NYSE Ki-Yeol Kwon et Richard Kish Une analyse empirique des règles techniques de négociation (la moyenne mobile des prix simples, l'élan et le volume des transactions) en utilisant l'indice pondéré en fonction de la valeur NYSE sur la période 1962-1996, ainsi que trois sous-périodes. Les méthodologies employées incluent le test t traditionnel et la méthode de bootstrap résiduelle utilisant la marche aléatoire, GARCH-M et GARCH-M avec certaines variables instrumentales. Les résultats indiquent que les règles techniques de négociation ajoutent une valeur pour saisir les opportunités de profit sur une stratégie de buy-hold. Lorsque les règles de négociation sont appliquées aux différents sous-échantillons, les résultats sont plus faibles dans la dernière sous-période, 1985-1996. Cela peut impliquer que le marché est efficace dans l'information au cours des dernières années en raison d'améliorations technologiques. Oeuvres connexes: Cet article peut être disponible ailleurs dans EconPapers: Recherche des articles du même titre. Plus d'articles dans Applied Financial Economics de Taylor Francis Journals Series données conservées par Michael McNulty (). Ce site fait partie de RePEc et toutes les données affichées ici font partie de l'ensemble de données RePEc. Votre travail manque-t-il à RePEc Voici comment contribuer. Questions ou problèmes Consultez la FAQ d'EconPapers ou envoyez un courrier à.
No comments:
Post a Comment